交易之道 献给还在挣扎中的期货兄弟们

　　请问你，若一套系统他的胜率只有30%，但赔率可以达到1赔3，你认为怎么样呢？我会说，这是一套不错的系统。为什么呢？仔细看分析；
　　10次为一个交易周期，每次赚就3，赔就1.
　　10次全亏，       亏10
　　9次亏，1次对，   亏6
　　8次亏，2次对，   亏2
　　7次亏，3次对，   赚2（请注意，这就是30%胜率，赔率一赔三的情况）
　　6次亏，4次对，   赚6
　　5次亏，5次对，   赚10
　　4次亏，6次对，   赚14
　　3次亏，7次对，   赚18
　　2次亏，8次对，   赚22
　　1次亏，9次对，   赚26
　　10次全对，       赚30
　　因此，你还认为赚钱的根本在正确率么？是不是你理解了为什么赚钱高手可以经常错，最后账户仍在赚钱呢？是不是可以理解丹尼斯说我95%的交易都亏钱，赚钱的交易只是5%还可以创造如此大利润的原因，所以，你是不是该改变一下你景仰的高手的尺度了？人往往会被不起作用的东西所吸引，而有些人就专门提供给你这些东西，你能怪他骗你吗？不克不及，是你自己眼瞎而已！

　　@alanzou2008
　　多讲讲执行力，是不是亏够了执行力才提高。
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　　不要耽于细枝末节，执行力不敷的根源是你还未深切的认同你在做什么！这世界上没有傻人，尤其做期货的人，在外人眼里看来都是人精！只有当你真正的把期货做为你一生的追求，没有任何其他的退路，你才会知道，要执行既定的计划是多么容易的一件事。

　　接着往下说！
　　用一个小例子来说明问题：一场无伤大雅的小赌局，规则一，如果甲乙各有一千元，用抛硬币来决定输赢，正面向上，甲赢一元，反之，乙赢一元，那么久长赌下去，甲乙谁都不会赢，也不会输，这一点想来大家都没有异议吧，因为从概率上来说，抛的次数越多，出正反面的机会越接近50%。请注意我的字眼！
　　改一下规则（规则二）：若正面甲赢一元，反之乙赢0.95元，这个时候，若你是乙，会参入这个游戏吗？若不？为什么？直接给出答案，乙若加入，乙输定了！这里面甲乙双方的胜率不变，但赔率改变了，一开始是1赔1，所以甲乙不输不赢，但现在改为1赔0.95，那么乙方在胜率为50%的情况下，输就一元，赚就0.95，久长下来，其一千元一定易主。请仔细思考上面所说的胜率和赔率的问题。
　　你会对赌场，对彩票有一个实质上的认识。概率这个观念在大多数人心中还是很模糊的。
　　接下来再次改变规则，上面甲方赢就一元，输就0.95，在一千元成本，胜率为50%的情况下赢定了。再次改变规则为，承接规则二，其他不变，每次赌500元，甲赢赚500，输赔475，乙赢赚475，输赔500，请问，此次甲方稳操胜券的感觉还有没？若没有，为什么？千万别以为我多此一问，请多思考上述小例子，交易之道就在其中。
　　这次甲方赢定了的感觉没有了，因为一千元只够赌两次，胜率没变，赔率没变，但赢定了的感觉没有了，此处表述稍显啰嗦。
　　所以由此可知，你有一个胜率50%的系统，赔率也偏向你这边，但你没有做好资金管理，到最后仍然是零。

　　上午最后一次继续，以后看情况再说，此贴只是为了赞助那些能从我表述中领悟到东西的人，若不克不及，就当我放屁好了！
　　实现上述系统的关键是做好资金管理，因为即使是你有一套70%胜率的系统，你也很可能遇到30%的失败交易最先出现的情况，此时若不克不及做好资金管理，那么后期70%盈利交易跟你也没啥关系了，因为你已经爆仓或亏到底掉了。
　　其次要分析人性中妨碍交易的另一重大偏向：面对利益人往往选择保守，面对风险人往往选择激进。
　　这是人性的偏向，也是市场中绝大多数人战败的根源之二，之一已经说过了，就是致富心太切。
　　关于这点，可以去参考夏皮诺的实验，或者行为心理学。
　　具体说，在交易中，若入场作对了方向，有了浮盈，那么人性的反应就是落败为安，做出的决定就是面对利益的时候的保守反应。若是入场做错了方向，有了小浮亏，那么人性的反应就是搏一搏，心怀侥幸，说不定后期可以反败为胜，统计显示，80%的情况下可以挺到反败为胜，但就是那20%反向一去不回头让这个市场有多了几个失败者。通俗说上述现象就是：吃如麻雀，拉如大象！
　　所以你看看你自己的交易，是不是也如上面所说，是赚大赔小，还是赔大赚小。此后你就知道自己该努力的方向在哪里了。
　　这个赚大赔小的问题我没有展开，不代表不重要，线索我都留在里面了，有心的自己去研究。
　　交易之道：生存第一，赚大赔小！这就像武术中的内功心法，有了此心法，不敢包管你大赚，但可以包管你走在正确的路上！

　　回复第16楼，@期货青龙

　　上午最后一次继续，以后看情况再说，此贴只是为了赞助那些能从我表述中领悟到东西的人，若不克不及，就当我放屁好了！
　　实现上述系统的关键是做好资金管理，因为即使是你有一套70%胜率的系统，你也很可能遇到30%的失败交易最先出现的情况，此时若不克不及做好资金管理，那么后期70%盈利交易跟你也没啥关系了，因为你已经爆仓或亏到底掉了。
　　其次要分析人性中妨碍交易的另一重大偏向：面对利益人往往选择保守，面对风险人往往选择激进。
　　这是人性的偏向，也是市场中绝大多数人战败的根源之二，之一已经说过了，就是致富心太切。
　　关于这点，可以去参考夏皮诺的实验，或者行为心理学。
　　具体说，在交易中，若入场作对了方向，有了浮盈，那么人性的反应就是落败为安，做出的决定就是面对利益的时候的保守反应。若是入场做错了方向，有了小浮亏，那么人性的反应就是搏一搏，心怀侥幸，说不定后期可以反败为胜，统计显示，80%的情况下...
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　　怎样能力做到赚大赔小，止损位在哪?请楼主赐教。

　　

　　@fairy_p
　　回复第16楼，@期货青龙
　　上午最后一次继续，以后看情况再说，此贴只是为了赞助那些能从我表述中领悟到东西的人，若不克不及，就当我放屁好了！
　　实现上述系统的关键是做好资金管理，因为即使是你有一套70%胜率的系统，你也很可能遇到30%的失败交易最先出现的情况，此时若不克不及做好资金管理，那么后期70%盈利交易跟你也没啥关系了，因为你已经爆仓或亏到底掉了。
　　其次要分析人性中妨碍交易的另一重大偏向：面对利益人往...........
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　　怎样做到赚大赔小？今天所谈只是道的部分，后期才视情况跟大家交流具体法、术问题。大部分人都在关注怎么入场，怎么止损，相信我这真地不重要，我理解你这么问的心理，那么你相信不，你尽管入场，入场后交给我去做，最后还可以盈利。实际上老外已经做过实验了，在做好资金管理的前提下，随机入场，随机方向，最后仍可以盈利，秘诀在哪里？就在赔率上。入场上无非是对错两种选择，对了持有，错了砍掉。至于你选择错多少止损，要看你选择对多少你止盈了，不知你可能明白我的表达。

　　楼主，收徒吗？收费吗？价格高吗？
　　

　　怎样做到赚大赔小？
　　看来这个问题还得继续。
　　首先在不加减仓的情况下，要根据你自己系统的胜率来决定。好比你系统的统计胜率为30%，那么要想赚钱你的赔率就要达到1赔三，具体说就是如果你入场平均赔一块钱，那么你平均要赚三块钱才行。但是如果你水平很高，系统胜率在70%，那么一赔一也可以。
　　其次如果你是根据日线级别来操作，也就是说操作中长线，那么就涉及到一个趋势继续的情况下加仓的问题，这时候的实质是：赔就赔小仓位的小止损，但一旦方向对了，就赚大仓位的大利润。这样你可以想一想，赚的时候的仓位大于赔的时候，若再加上赚的时候的幅度大于赔的时候的幅度，盈利岂不是必定吗？
　　当然加仓的技巧属于法和术的层面了。首先要理解赚大赔小是必须要做到的。
　　做到上面这些，第一点好是就自然会做到快速止损，因为你知道不克不及心存侥幸，让账户遭受大的损失，同时如果你不止损，那么就很可能亏大赚小。第二点是克服了亏损加仓的问题，看看投机史上的那些巨亏牛人，都是因为小亏不走，反而逆势加仓，摊平亏损导致的。

　　止损很重要,谢楼主.多顶多得分.

　　@xkuncn
　　止损很重要,谢楼主.多顶多得分.
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　　交易是一个环状结构，做什么市场，什么品种，做多少，在哪里做，在哪里止损，在哪里加仓，在哪里出场，任何一个环节出错都会导致整个交易的失败。止损只是一个方面，市场中有多少止损做的不错的，最后也黯然离场。止损只是限制损失！